MACDダイバージェンス：MACDの逆行を自動で捉え、確定足を待ってエントリー
価格は安値を更新しているのに、指標は回を追うごとに強くなっている。これは相場が転換しかけているサインとされます。問題は、気づいても手が出ない、あるいは入ったときにはもう遅いこと。MACDダイバージェンスはMACDの逆行を見張り、ローソク足の確定を待ってエントリーし、値動きの大きさに応じて損切りとポジションサイズを計算します。
この戦略はシミュレーションに対応しています。実際の相場で約定をシミュレーションし、本当の注文は出しません。
仕組み
- 1
連続したダイバージェンスを捉える
MACDでゼロラインの同じ側にある2つの谷（または山）を探します。価格は安値を更新し続けるのに、MACDは1つ目より2つ目が高い状態です。弱気のダイバージェンスはその逆です。
- 2
ローソク足の確定でエントリー
谷は左右それぞれ何本かのローソク足で確認されて初めて成立するため、シグナルは数本遅れます。確認後、確定時にエントリーします。強気のダイバージェンスはロング、弱気のダイバージェンスはショートです。
- 3
値動きの大きさで損切りとサイズを決定
損切りはATRに倍率を掛けた距離の外に置き、この距離が1Rになります。「リスク率」を選ぶと、許容損失額を1Rで割ってポジションサイズを逆算するので、損切りが広いほど少なく、狭いほど多く建てます。
- 4
リスクリワード比で決済
単一目標では、設定したリスクリワード比に利確を置きます。分割では第1目標で一部を決済し、残りは損切りを建値に移して、より遠い目標まで伸ばせます。
こんな方に
- ダイバージェンスのサインを信じているけれど、見つけても手が出ないことが多い方
- 1回ごとの損失を一定の割合に抑え、リスクリワード比で取引したい方
- ローソク足の確定をじっと待ちたくない方
主な設定
- 評価タイムフレーム
- どの周期のローソク足の確定でダイバージェンスを判定するか。初期値は1時間です。周期が短いほどシグナルは増えますが、ノイズも増えます。
- 取引方向
- 両方向、ロングのみ（強気）、ショートのみ（弱気）から選びます。
- ポジションサイジング
- 「リスク率」は損切りまでの距離から注文量を自動で計算します。「固定想定元本（USDT）」に切り替えることもできます。
- 1取引あたりのリスク（資金の%）
- 1回の取引で戦略資金の何%まで失ってもよいか。初期値は1%です。
- 利確モード
- 単一目標（固定リスクリワード）か、分割（一部確定、残りを伸ばす）を選びます。
- リスクリワード比（R）
- 利確までの距離が損切りまでの距離の何倍か。たとえば1.5なら、損切り距離の1.5倍の利益で決済します。
リスクと注意点
ダイバージェンスが出ても転換するとは限りません。ダイバージェンスのあとも価格が元の方向に進めば、損切りになります。
谷の確認には後続の数本のローソク足が必要なため、シグナルはもともと数本遅れます。エントリー価格が最安値や最高値になることはありません。
先物のみ対応です。レバレッジは利益と損失を同時に大きくします。